Historia jej rozpoczyna się 12 maja 1415 r., kiedy to Mikołaj Sepieński, doradca i sekretarz wielkiego księcia Witolda, ufundował pierwszy kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, św. Michała Archanioła, św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy. Pierwszy proboszcz ks. Jan Czamsor otrzymał plac pod plebanię z wikariatem i szkołą oraz staw z młynem w pobliżu tego placu, a także Przeździatkę z „przynależnościami”. Kolejny drewniany kościół wybudowany został w 1632 r. przez ks. Stanisława Naborowskiego, zarządzającego parafiami w Sokołowie, Nurze i Czerwonce. W 1800 r., staraniem ks. Tomasza Kosieradzkiego, wybudowano nowy kościół parafialny, gdyż poprzednia świątynia spłonęła w 1798 r. w pożarze, który strawił prawie całe miasto. Nowy kościół pw. św. Michała Archanioła był również drewniany i uległ kolejnemu pożarowi 3 października 1817 r. W związku z tym ówcześni właściciele Sokołowa Karol Kobyliński i jego żona Franciszka ufundowali nowy, tym razem murowany, kościół pw. św. Michała Archanioła. Budowa trwała od 1820 do 1826 r. W 1826 r. cmentarz przykościelny otoczono murem. Po 1836 r. przy bramie na osi głównego wejścia do świątyni wybudowano dzwonnicę. Kościół wzniesiony przez Kobylińskich nie przetrwał II wojny światowej. W nocy z 26 na 27 lipca 1944 r. sowieckie wojska zbombardowały miasto, w wyniku czego kościół oraz plebania i wikariat uległy zniszczeniu. Na miejscu zburzonej świątyni parafialnej w 1948 r. przystąpiono do wznoszenia obecnego kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Fundamenty poświęcił w czasie wizytacji kanonicznej 5 września 1948 r. biskup siedlecki Ignacy Świrski. Prace budowlane, którymi kierował ks. kan. Stanisław Pielasa, proboszcz sokołowski, ukończono w 1953 r. W tym samym roku z Piekar Śląskich została przywieziona rzeźba Matki Bożej i została umieszczona w głównym ołtarzu. Obok ołtarza zbudowano kaplicę z figurą Jezusa Miłosiernego. W 1983 r. ukończono wznoszenie wieży wieńczącej fasadę świątyni. Za czasów probostwa ks. Jana Sobechowicza zbudowano nowy ołtarz główny i uzupełniono wyposażenie. W 1992 r. na mocy bulli papieża Jana Pawła II kościół został podniesiony do rangi konkatedry. W 1999 r. do tylnej elewacji kościoła dostawiono drewniany ołtarz polowy, będący częścią ołtarza zbudowanego w Drohiczynie z okazji wizyty Jana Pawła II. Z dniem 6 sierpnia 2003 r. bp Antoni Dydycz zezwolił na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu – w środę i czwartek. W latach 2006-2015 – staraniem obecnego proboszcza ks. Andrzeja Krupy – odnowiono elewację wewnętrzną i zewnętrzną konkatedry, w oknach wstawiono witraże. W świątyni, w stylu neogotyckim, zbudowano drewnianą chrzcielnicę i dwa boczne ołtarze, w jednym umieszczono obraz św. Rocha, a w drugim krzyż oraz relikwie wielu świętych i błogosławionych. Przebudowano ołtarz główny oraz stalle. W związku z uroczystościami jubileuszowymi w dniach 17-22 sierpnia będą odbywały się misje, a poprowadzi je ks. Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Jubileuszowa Msza św. będzie sprawowana 23 sierpnia o godz. 12.30 pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka w koncelebrze z biskupami drohiczyńskimi i siedleckimi oraz wielu kapłanami. Bp Tadeusz Pikus dokona konsekracji naszej świątyni, konsekracji naszych serc dokonamy podczas misji.